PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.30%/yr vs 16.01%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

SIMS

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.04%
С начала года
9.29%
6 месяцев
7.06%
1 год
32.84%
3 года*
11.20%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.29%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%-0.49%

Correlation

The correlation between SIMS and QQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.68

The correlation between SIMS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIMS и QQQ

Секторы
SIMS
QQQ

Промышленность

48.6%
2.6%

Технологии

24.6%
58.7%

Энергетика

10.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
11.4%

Коммунальные услуги

3.5%
1.2%

Сырьевые материалы

3.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

SIMS
48.6%
QQQ
2.6%

Технологии

SIMS
24.6%
QQQ
58.7%

Энергетика

SIMS
10.7%
QQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
QQQ
11.4%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

QQQ
6.4%

Финансовые услуги

SIMS

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

SIMS

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

SIMS

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с PAVESIMS с PBW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SIMS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.57

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.93

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

10.86

-5.46

SIMS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и QQQ

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-82.97%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.96%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-22.77%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-35.12%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.25%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-32.73%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.22%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 8.08%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.17%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

14.57%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.96%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

22.69%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

22.42%

+3.63%

Сравнение комиссий SIMS и QQQ

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и QQQ

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and QQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to SIMS (8.08%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.01% vs 0.30% for SIMS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SIMS has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.01% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

SIMS has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.43% for QQQ.

SIMS is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор