Сравнение SIMS с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
SIMS и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и PBW
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
SIMS vs. PBW — Ранг доходности на риск
SIMS
PBW
Сравнение SIMS c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.41 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.91 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.66 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.87 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.41 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.07 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и PBW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и PBW
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и PBW
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -89.02% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -21.24% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -84.98% | +41.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -73.91% | +62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -62.86% | +46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 7.70% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и PBW
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.30%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 12.60% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 31.89% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 42.85% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 42.94% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 38.49% | -12.32% |