PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и S&P 500 Index (^GSPC).

SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		1.02%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SIMS

1 день
0.62%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-1.51%
1 год
37.13%
3 года*
7.94%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVESIMS с PBW
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SIMS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.61

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.92

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между SIMS и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SIMS и ^GSPC

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-56.78%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-12.14%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-25.43%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-5.78%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-10.75%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.60%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и ^GSPC

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.37%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

9.55%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

18.33%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

16.90%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

18.05%

+8.12%