Сравнение SIMS с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
SIMS и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и PAVE
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
SIMS vs. PAVE — Ранг доходности на риск
SIMS
PAVE
Сравнение SIMS c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.37 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.05 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 11.19 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и PAVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и PAVE
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и PAVE
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -44.08% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -12.56% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -26.23% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -7.12% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -6.30% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.42% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и PAVE
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.11%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 14.05% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 22.45% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.43% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 24.41% | +1.76% |