Сравнение SIMS с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и PRCOX
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
SIMS vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
SIMS
PRCOX
Сравнение SIMS c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.29 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 6.07 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.72 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и PRCOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и PRCOX
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и PRCOX
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -53.96% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -12.19% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -24.94% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -6.57% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -9.22% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.59% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и PRCOX
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.63% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 9.35% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 18.35% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.33% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 18.33% | +7.84% |