Сравнение LFVN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeVantage Corporation (LFVN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LFVN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFVN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | -31.15% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.14% против 14.06% соответственно.
LFVN
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -31.15%
- 6 месяцев
- -55.35%
- 1 год
- -72.77%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -6.14%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. SPY — Ранг доходности на риск
LFVN
SPY
Сравнение LFVN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | 0.96 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | 1.49 | -3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.53 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.27 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.96 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.79 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.56 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между LFVN и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и SPY
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 4.29% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и SPY
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFVN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -55.19% | -44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.21% | -12.05% | -61.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.18% | -24.50% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.18% | -33.72% | -49.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -5.53% | -90.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.54% | -9.09% | -80.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 2.54% | +43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и SPY
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFVN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 5.35% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 9.50% | +32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.97% | 19.06% | +38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.44% | 17.06% | +44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.68% | 17.92% | +41.76% |