PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFVN с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFVN с HACBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFVN (LifeVantage Corporation) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LFVN returned -7.41%/yr vs -4.50%/yr for HACBY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFVN и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям HACBY по среднегодовой доходности: -7.41% против -4.50% соответственно.

LFVN

1 день
-0.32%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.79%
С начала года
1.95%
1 год
-49.80%
3 года*
14.05%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
-7.41%

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
23.35%
С начала года
23.35%
1 год
85.95%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
-4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFVN и HACBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFVN
LifeVantage Corporation		1.95%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%

Correlation

The correlation between LFVN and HACBY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between LFVN and HACBY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFVN:

$77.97M

HACBY:

$5.47B

EPS

LFVN:

$0.45

HACBY:

¥284.46

Коэффициент P/E

LFVN:

13.73

HACBY:

15.54

Коэффициент PEG

LFVN:

0.34

HACBY:

0.50

Коэффициент P/S

LFVN:

0.40

HACBY:

3.36

Коэффициент P/B

LFVN:

2.35

HACBY:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$195.32M

HACBY:

¥299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$152.62M

HACBY:

¥244.80B

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$8.69M

HACBY:

¥80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeVantage Corporation

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с TRGPLFVN с BSXLFVN с WMTLFVN с AGX
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с FNMASHACBY с ELMDHACBY с ASCCYHACBY с ZIVOHACBY с SFMHACBY с AGXHACBY с WMT

Доходность на риск

LFVN vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFVN c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFVNHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.74

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.54

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

2.41

-1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

5.56

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

17.49

-18.46

LFVN vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFVN и HACBY

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFVNHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-85.63%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.73%

-15.53%

-56.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-85.52%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-85.52%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-85.63%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.66%

-61.26%

-32.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-41.20%

-48.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.32%

4.93%

+46.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и HACBY

LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFVNHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

0.00%

+15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.18%

19.06%

+49.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.99%

49.77%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.35%

64.29%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.94%

52.53%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и HACBY

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности HACBY в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
LFVN
LifeVantage Corporation		2.99%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.72M
97.90B
(LFVN) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LFVN значения в USD, HACBY значения в JPY

Сравнение рентабельности LFVN и HACBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и Hachijuni Bank Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.0%
85.0%
Активы портфеля
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

LFVN and HACBY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (15.56%) compared to HACBY (0.00%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs HACBY's -85.63%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFVN и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор