PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFVN с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFVN с WMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFVN (LifeVantage Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LFVN in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, LFVN returned -7.41%/yr vs 18.68%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFVN и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -7.41% против 18.68% соответственно.

LFVN

1 день
-0.32%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.79%
С начала года
1.95%
1 год
-49.80%
3 года*
14.05%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
-7.41%

WMT

1 день
2.15%
1 месяц
-5.02%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
3.59%
1 год
21.82%
3 года*
32.02%
5 лет*
21.03%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFVN и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFVN
LifeVantage Corporation		1.95%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%
WMT
Walmart Inc.		3.59%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between LFVN and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.07

The correlation between LFVN and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFVN:

$77.97M

WMT:

$914.78B

EPS

LFVN:

$0.45

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

LFVN:

13.73

WMT:

39.93

Коэффициент PEG

LFVN:

0.34

WMT:

2.61

Коэффициент P/S

LFVN:

0.40

WMT:

1.27

Коэффициент P/B

LFVN:

2.35

WMT:

9.75

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$195.32M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$152.62M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$8.69M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeVantage Corporation

Walmart Inc.

Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с HACBYLFVN с TRGPLFVN с BSXLFVN с AGX
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

LFVN vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFVN c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFVNWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.90

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
1.39

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.16

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

3.38

-4.35

LFVN vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFVN и WMT

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFVNWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-77.14%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.73%

-18.91%

-52.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-21.93%

-61.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-25.74%

-58.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-25.74%

-58.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.66%

-14.34%

-79.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-14.63%

-74.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.32%

6.48%

+44.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и WMT

LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFVNWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

7.67%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.18%

19.12%

+49.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.99%

24.36%

+52.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.35%

21.86%

+44.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.94%

21.85%

+40.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и WMT

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности WMT в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFVN
LifeVantage Corporation		2.99%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
43.72M
177.75B
(LFVN) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFVN и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
79.0%
25.1%
Активы портфеля
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

LFVN and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (15.56%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFVN и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор