Сравнение LFVN с WMT
LFVN (LifeVantage Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LFVN in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, LFVN returned -5.85%/yr vs 19.40%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -5.85% против 19.40% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -47.74%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- -5.85%
WMT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам LFVN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 2.78% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
WMT Walmart Inc. | 7.24% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between LFVN and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.07 |
The correlation between LFVN and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFVN:
$78.87M
WMT:
$951.88B
LFVN:
$0.45
WMT:
$2.88
LFVN:
13.94
WMT:
41.34
LFVN:
0.34
WMT:
2.70
LFVN:
0.41
WMT:
1.31
LFVN:
2.37
WMT:
10.09
LFVN:
$195.32M
WMT:
$725.31B
LFVN:
$152.62M
WMT:
$181.16B
LFVN:
$8.69M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. WMT — Ранг доходности на риск
LFVN
WMT
Сравнение LFVN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFVN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.43 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.25 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFVN и WMT
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -77.14% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -15.75% | -55.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -21.93% | -61.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -25.74% | -58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -25.74% | -58.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -11.33% | -82.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -14.63% | -74.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.55% | 5.30% | +44.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и WMT
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 52.82% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.82% | 6.36% | +46.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.93% | 18.56% | +50.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.47% | 23.77% | +53.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 21.70% | +44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 21.76% | +40.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и WMT
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 2.97% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и WMT
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (52.82%) compared to WMT (6.36%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор