Сравнение LFVN с WMT
LFVN (LifeVantage Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LFVN in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, LFVN returned -2.47%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 53.59%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -2.47% против 19.42% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам LFVN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between LFVN and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.07 |
The correlation between LFVN and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFVN:
$117.86M
WMT:
$941.80B
LFVN:
$0.45
WMT:
$2.88
LFVN:
20.83
WMT:
40.90
LFVN:
0.51
WMT:
2.67
LFVN:
0.61
WMT:
1.30
LFVN:
3.54
WMT:
9.98
LFVN:
$195.32M
WMT:
$725.31B
LFVN:
$152.62M
WMT:
$181.16B
LFVN:
$8.69M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. WMT — Ранг доходности на риск
LFVN
WMT
Сравнение LFVN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.17 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.83 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.64 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и WMT
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -77.14% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -15.75% | -55.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -21.93% | -61.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -25.74% | -58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -25.74% | -58.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -12.27% | -78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -14.63% | -74.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.42% | 4.74% | +43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и WMT
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 41.31% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.31% | 10.09% | +31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.45% | 18.63% | +39.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 23.71% | +46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.76% | 21.68% | +43.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 21.72% | +39.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и WMT
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности WMT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и WMT
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор