Сравнение XFLX с FFOX
XFLX (FundX Flexible ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XFLX is a Multisector Bonds fund actively managed by FundX, while FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FFOX с доходностью 3.19%.
XFLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и FFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.16% | 3.58% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
Correlation
The correlation between XFLX and FFOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. FFOX — Ранг доходности на риск
XFLX
FFOX
Сравнение XFLX c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и FFOX
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -12.41% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -4.06% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.23% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и FFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 17.30% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 17.30% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 17.30% | -12.60% |
Сравнение комиссий XFLX и FFOX
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и FFOX
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности FFOX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.68% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and FFOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFOX is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFOX is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.68%, compared with 1.76% for FFOX.
XFLX is categorized as Multisector Bonds, while FFOX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 1.02% for FFOX.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор