Сравнение XFLX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
XFLX и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и JPIE
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
XFLX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
XFLX
JPIE
Сравнение XFLX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.74 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.66 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.69 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.41 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 18.78 | -16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.74 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и JPIE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и JPIE
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и JPIE
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -9.96% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -1.72% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.53% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.17% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.31% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и JPIE
FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.87% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.09% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 2.11% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.57% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.57% | +1.17% |