Сравнение XFLX с DIAL
XFLX (FundX Flexible ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. XFLX is actively managed, while DIAL is passively managed. Over the past year, XFLX returned 4.88% vs 6.33% for DIAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 1.10%.
XFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1.10% | 9.93% | 1.69% | 9.14% |
Correlation
The correlation between XFLX and DIAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between XFLX and DIAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFLX и DIAL
Секторы
XFLX
DIAL
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Технологии
XFLX
DIAL
-
Промышленность
XFLX
DIAL
-
Финансовые услуги
XFLX
DIAL
Здравоохранение
XFLX
DIAL
-
Коммунальные услуги
XFLX
DIAL
-
Коммуникационные услуги
XFLX
DIAL
-
Сырьевые материалы
XFLX
DIAL
-
Потребительский циклический сектор
XFLX
DIAL
-
Потребительский защитный сектор
XFLX
DIAL
-
Недвижимость
XFLX
DIAL
-
Энергетика
XFLX
DIAL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. DIAL — Ранг доходности на риск
XFLX
DIAL
Сравнение XFLX c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.90 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.40 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и DIAL
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -22.19% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.34% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.66% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.54% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.86% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и DIAL
Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 1.20%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.56% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 3.23% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.09% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 7.03% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 7.03% | -2.34% |
Сравнение комиссий XFLX и DIAL
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и DIAL
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности DIAL в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.04% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.67% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and DIAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.56%) compared to XFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, XFLX dropped -6.54% vs DIAL's -22.19%.
On 1-year performance, DIAL leads with 6.33% vs 4.88% for XFLX. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XFLX has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIAL has performed better with a 6.33% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 5.04% for DIAL.
They also come from different issuers: FundX and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.29% for DIAL.
DIAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор