Сравнение XFLX с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
XFLX и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и DIAL
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
XFLX vs. DIAL — Ранг доходности на риск
XFLX
DIAL
Сравнение XFLX c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.36 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.97 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.93 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 8.22 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.36 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.34 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и DIAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и DIAL
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и DIAL
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -22.19% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.34% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.19% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.63% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и DIAL
FundX Flexible ETF (XFLX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.77% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 4.48% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 7.00% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 7.07% | -2.33% |