Сравнение XFLX с DBC
XFLX (FundX Flexible ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - XFLX is a Multisector Bonds fund actively managed by FundX, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. XFLX is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, XFLX returned 4.92% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
XFLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам XFLX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.16% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -5.31% |
Correlation
The correlation between XFLX and DBC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between XFLX and DBC has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. DBC — Ранг доходности на риск
XFLX
DBC
Сравнение XFLX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 6.54 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 13.91 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.47 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.12 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и DBC
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -76.36% | +69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.05% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -21.64% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -46.22% | +45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.31% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и DBC
Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 1.22%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 6.45% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 15.75% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 18.68% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 19.18% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 17.81% | -13.11% |
Сравнение комиссий XFLX и DBC
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и DBC
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.68% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and DBC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to XFLX (1.22%). In terms of maximum drawdown, XFLX dropped -6.54% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs 4.92% for XFLX. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XFLX has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.68%, compared with 2.46% for DBC.
XFLX is categorized as Multisector Bonds, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: FundX and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор