Сравнение XFLT с USCI
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Over the past 5 years, XFLT returned -4.21%/yr vs 18.94%/yr for USCI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 26.41%.
XFLT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам XFLT и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.15% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -5.55% |
USCI United States Commodity Index Fund | 26.41% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 5.85% |
Correlation
The correlation between XFLT and USCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between XFLT and USCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. USCI — Ранг доходности на риск
XFLT
USCI
Сравнение XFLT c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.42 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.31 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.30 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.29 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и USCI
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -66.41% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -8.73% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -12.01% | -35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -18.84% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.92% | -4.46% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -29.50% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 2.52% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и USCI
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.18%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.69% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 14.00% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 16.76% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.44% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 15.85% | +10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и USCI
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.77% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and USCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (4.69%) compared to XFLT (3.18%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs USCI's -66.41%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор