Сравнение XFLT с USCI
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, XFLT returned -4.92%/yr vs 19.56%/yr for USCI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.35%.
XFLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -18.54%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -25.95%
- 3 года*
- -6.05%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам XFLT и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -20.08% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 5.56% |
Correlation
The correlation between XFLT and USCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between XFLT and USCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. USCI — Ранг доходности на риск
XFLT
USCI
Сравнение XFLT c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLT | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.97 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.37 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLT и USCI
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -66.41% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -11.19% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -12.01% | -35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -18.84% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.45% | -3.75% | -32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -29.34% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 3.54% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и USCI
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.61%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.21% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 14.33% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 17.01% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.43% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 15.89% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и USCI
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.38% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and USCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.21%) compared to XFLT (3.61%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs USCI's -66.41%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор