PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLT с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLT и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLT и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-25.50%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

XFLT

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-31.67%
3 года*
-5.62%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с QQQIXFLT с USAXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPYXFLT с SCHD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

XFLT vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 11
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLTXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.38

0.79

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.99

1.27

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.09

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.06

6.37

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLT vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLTXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.79

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.63

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.57

-0.60

Корреляция

Корреляция между XFLT и XYLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и XYLD

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.14%, что больше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		24.14%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и XYLD

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLTXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-33.46%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-10.14%

-30.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-18.66%

-28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.77%

-2.94%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-3.76%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

1.73%

+13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и XYLD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLTXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

4.03%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

5.83%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

13.99%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

11.30%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

14.23%

+12.13%