PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XFLT с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLT с XYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFLT или XYLD.

Корреляция

Корреляция между XFLT и XYLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFLT:

-0.46

XYLD:

0.52

Коэф-т Сортино

XFLT:

-0.45

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

XFLT:

0.92

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

XFLT:

-0.31

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

XFLT:

-0.97

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

XFLT:

7.37%

XYLD:

3.69%

Дневная вол-ть

XFLT:

16.38%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

XFLT:

-55.42%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

XFLT:

-15.18%

XYLD:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -4.59%.

XFLT

С начала года

-9.70%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-7.51%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.59%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.89%

5 лет

9.52%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XFLT и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XFLT c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и XYLD

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.19%, что больше доходности XYLD в 12.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.19%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.97%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и XYLD

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и XYLD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...