PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFLT с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XFLT и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.


XFLT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.10%
5 лет*
-4.21%
10 лет*

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и SDCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
-18.15%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-16.26%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between XFLT and SDCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.11

The correlation between XFLT and SDCI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

XFLT vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFLTSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.29

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

15.33

-16.61

XFLT vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFLTSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.30

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.08

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.67

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XFLT и SDCI

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SDCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XFLTSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-45.79%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-9.04%

-31.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-11.96%

-35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-18.55%

-28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.92%

-4.51%

-30.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-11.58%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

2.52%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и SDCI

Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.18%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XFLTSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.82%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

14.25%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

16.89%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

18.46%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

17.08%

+9.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и SDCI

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности SDCI в 2.90%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
20.77%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы


XFLT and SDCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to XFLT (3.18%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs SDCI's -45.79%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор