Сравнение XFIV с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XFIV и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и XONE
XFIV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. XONE — Ранг доходности на риск
XFIV
XONE
Сравнение XFIV c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 6.31 | -5.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 13.53 | -12.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.03 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 19.73 | -18.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 88.12 | -83.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 6.31 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.94 | -4.30 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и XONE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и XONE
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и XONE
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -0.40% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.20% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.01% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.05% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.04% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и XONE
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.21% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.34% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 0.61% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.87% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.87% | +4.63% |