График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) показал доход в -0.04% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев.
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XFIV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 1.75% | -1.72% | -0.04% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 2.52% | 0.02% | 1.36% | -0.90% | 1.27% | -0.38% | 1.60% | 0.10% | 0.59% | 0.83% | -0.31% | 7.43% |
| 2024 | 0.18% | -1.44% | 0.56% | -2.10% | 1.43% | 1.19% | 2.34% | 1.21% | 1.08% | -2.45% | 0.73% | -1.09% | 1.52% |
| 2023 | 2.23% | -2.41% | 3.12% | 0.69% | -0.89% | -1.40% | -0.08% | -0.07% | -1.59% | -0.85% | 3.09% | 2.69% | 4.40% |
| 2022 | -1.88% | -0.63% | 2.52% | -0.52% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: годовая альфа составляет 3.43%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.
- Этот ETF участвовал в 22.92% снижения S&P 500 Index, но только в 18.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.46%
- Участие в снижении
- 22.92%
Комиссия
Комиссия XFIV составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XFIV имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.61 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XFIV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $2.00 | $1.88 | $1.78 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.15 | $0.16 | $0.26 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.11 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.13 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.32 | $1.78 |
| 2022 | $0.21 | $0.31 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 6.38%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.38% | 5 мая 2023 г. | 116 | 19 окт. 2023 г. | 47 | 27 дек. 2023 г. | 163 |
| -4.47% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 56 | 3 апр. 2025 г. | 137 |
| -3.89% | 19 янв. 2023 г. | 30 | 2 мар. 2023 г. | 11 | 17 мар. 2023 г. | 41 |
| -3.71% | 19 сент. 2022 г. | 24 | 20 окт. 2022 г. | 29 | 1 дек. 2022 г. | 53 |
| -3.5% | 2 февр. 2024 г. | 51 | 16 апр. 2024 г. | 59 | 11 июл. 2024 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...