- ISIN
- US09789C8385
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $423M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции XFIV — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) показал доход в -0.47% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XFIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XFIV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 1.75% | -1.72% | -0.01% | -0.10% | -0.33% | -0.47% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 2.52% | 0.02% | 1.36% | -0.90% | 1.27% | -0.38% | 1.60% | 0.10% | 0.59% | 0.83% | -0.31% | 7.43% |
| 2024 | 0.18% | -1.44% | 0.56% | -2.10% | 1.43% | 1.19% | 2.34% | 1.21% | 1.08% | -2.45% | 0.73% | -1.09% | 1.52% |
| 2023 | 2.23% | -2.41% | 3.12% | 0.69% | -0.89% | -1.40% | -0.08% | -0.07% | -1.59% | -0.85% | 3.09% | 2.69% | 4.40% |
| 2022 | -1.88% | -0.63% | 2.52% | -0.52% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2022.
- This ETF participated in 23.34% of S&P 500 Index downside but only 15.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.66%
- Участие в снижении
- 23.34%
Комиссия
Комиссия XFIV составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XFIV имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.52 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $2.00 | $1.88 | $1.78 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.82% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.15 | $0.16 | $0.26 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.11 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.13 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.32 | $1.78 |
| 2022 | $0.21 | $0.31 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 6.38%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.38%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 2mo 9d | 7mo 26dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.47%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.89%март 2023 г. | 1mo 12d | 15d | 1mo 27dянв. 2023 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.71%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 12d | 2mo 13dсент. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.50%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| XFIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -56.78% | +50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -18.90% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.74% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -10.72% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XFIV
Добавьте BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XFIV