Сравнение XFIV с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
XFIV и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFIV или IEI.
Корреляция
Корреляция между XFIV и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и IEI
Основные характеристики
XFIV:
0.89
IEI:
1.05
XFIV:
1.32
IEI:
1.55
XFIV:
1.16
IEI:
1.19
XFIV:
0.92
IEI:
0.39
XFIV:
2.00
IEI:
2.41
XFIV:
2.05%
IEI:
1.71%
XFIV:
4.60%
IEI:
3.94%
XFIV:
-6.38%
IEI:
-14.60%
XFIV:
-2.34%
IEI:
-5.69%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFIV показывает доходность 1.12%, а IEI немного ниже – 1.07%.
XFIV
1.12%
1.22%
-1.03%
4.44%
N/A
N/A
IEI
1.07%
1.07%
-0.56%
4.42%
-0.12%
1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и IEI
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XFIV и IEI
XFIV
IEI
Сравнение XFIV c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и IEI
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IEI в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.19% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и IEI
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и IEI
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.