Сравнение XFIV с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XFIV и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 0.03% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.
XFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и XHLF
XFIV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XFIV
XHLF
Сравнение XFIV c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 12.18 | -11.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 40.37 | -38.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 9.81 | -8.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 100.70 | -99.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 612.04 | -607.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 12.18 | -11.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 10.76 | -10.10 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и XHLF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и XHLF
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.98% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и XHLF
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -0.11% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.04% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.01% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и XHLF
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.10% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.22% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 0.33% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.42% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.42% | +5.08% |