Сравнение XFIV с XSVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN).
XFIV и XSVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и XSVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и XSVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 0.03% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 0.09% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XSVN с доходностью 0.09%.
XFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и XSVN
И XFIV, и XSVN имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. XSVN — Ранг доходности на риск
XFIV
XSVN
Сравнение XFIV c XSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | XSVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.02 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и XSVN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и XSVN
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности XSVN в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.98% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и XSVN
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и XSVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -9.45% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -3.18% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.10% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.56% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.29% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и XSVN
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.37%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.85% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.13% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.19% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 7.29% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 7.29% | -1.79% |