Сравнение XFIV с VGIT
XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XFIV tracks the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFIV returned 3.51%/yr vs 3.40%/yr for VGIT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFIV показывает доходность -0.47%, а VGIT немного выше – -0.46%.
XFIV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам XFIV и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.47% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.46% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -0.79% |
Correlation
The correlation between XFIV and VGIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between XFIV and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFIV vs. VGIT — Ранг доходности на риск
XFIV
VGIT
Сравнение XFIV c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 3.75 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и VGIT
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFIV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -16.05% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.83% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -4.34% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.39% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.52% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.94% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и VGIT
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.09% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFIV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.33% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.38% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.38% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.50% | +0.92% |
Сравнение комиссий XFIV и VGIT
XFIV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и VGIT
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGIT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XFIV and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XFIV has higher volatility (1.09%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs VGIT's -16.05%.
On 3-year performance, XFIV leads with 3.51% vs 3.40% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XFIV has performed better with a 3.51% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XFIV.
VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.82% for XFIV.
XFIV tracks Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.03% for VGIT.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFIV и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор