Сравнение XFIV с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
XFIV и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIV и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 2.85% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и TAXX
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Доходность на риск
XFIV vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XFIV
TAXX
Сравнение XFIV c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.77 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.33 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.71 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.56 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и TAXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и TAXX
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TAXX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и TAXX
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -0.91% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.91% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.64% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.15% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.29% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и TAXX
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.43% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.89% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.91% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 1.62% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 1.62% | +3.88% |