Сравнение XFIV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
XFIV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и VGSH
XFIV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. VGSH — Ранг доходности на риск
XFIV
VGSH
Сравнение XFIV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.57 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.13 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.21 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 15.93 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.57 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и VGSH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и VGSH
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и VGSH
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -5.70% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.88% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.52% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.60% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.23% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и VGSH
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.52% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.84% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.44% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 1.96% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 1.57% | +3.93% |