Сравнение XFIV с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XFIV и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIV и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 0.03% | 7.43% | 1.52% | 4.24% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.48% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.
XFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и HYSA
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XFIV vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XFIV
HYSA
Сравнение XFIV c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.58 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.33 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и HYSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и HYSA
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.98% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и HYSA
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -4.90% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -3.15% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.66% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.70% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и HYSA
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.37%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.12% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.56% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 6.02% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.16% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.16% | -0.66% |