Сравнение XFIV с BUCK
XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. XFIV is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, XFIV returned 3.51%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
XFIV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFIV и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.47% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | 1.60% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Correlation
The correlation between XFIV and BUCK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between XFIV and BUCK shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFIV vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XFIV
BUCK
Сравнение XFIV c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 6.11 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 32.31 | -28.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.54 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и BUCK
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFIV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -5.43% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.31% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -5.43% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.04% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.49% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.25% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и BUCK
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFIV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.70% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.53% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.14% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.49% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.49% | +1.93% |
Сравнение комиссий XFIV и BUCK
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и BUCK
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XFIV and BUCK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFIV has higher volatility (1.09%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 3.51% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.82% for XFIV.
They also come from different issuers: BondBloxx and Simplify. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFIV и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор