Сравнение XFIV с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
XFIV и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIV и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | 1.60% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и BUCK
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
XFIV vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XFIV
BUCK
Сравнение XFIV c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.76 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.52 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.39 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.45 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и BUCK
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и BUCK
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -5.43% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -5.43% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.52% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.04% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и BUCK
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.37% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.68% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.83% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.55% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.55% | +1.95% |