Сравнение XES с XLK
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.36%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XES charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности XES и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -3.36% против 24.26% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- -3.36%
- Всё время*
- -3.54%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.95M | $7.55M | $11.49M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам XES и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.79% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between XES and XLK is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between XES and XLK shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XES и XLK
Секторы
XES
XLK
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XES
XLK
Промышленность
XES
XLK
Сырьевые материалы
XES
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
XES
-
XLK
Потребительский циклический сектор
XES
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
XES
-
XLK
-
Финансовые услуги
XES
-
XLK
-
Здравоохранение
XES
-
XLK
-
Недвижимость
XES
-
XLK
-
Технологии
XES
-
XLK
Коммунальные услуги
XES
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. XLK — Ранг доходности на риск
XES
XLK
Сравнение XES c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.76 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 7.41 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и XLK
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -82.05% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -15.92% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -25.66% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -33.56% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -33.56% | -57.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -6.09% | -67.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -34.79% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 5.91% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и XLK
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.72% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 10.17% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 22.11% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 25.90% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 25.87% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 24.96% | +19.90% |
Сравнение комиссий XES и XLK
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и XLK
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XES and XLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to XES (9.72%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs -3.36% for XES. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs -3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.43% for XLK.
XES is categorized as Energy Equities, while XLK is Technology Equities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.08% for XLK.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор