PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XES и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -2.56% против 21.00% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XES и XLK

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XES vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.71

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.31

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.36

-0.44

Корреляция

Корреляция между XES и XLK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XLK

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XES и XLK

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XESXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-82.05%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-15.92%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-33.56%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-33.56%

-57.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-11.04%

-62.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-35.17%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.98%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XLK

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.93% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

16.49%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

27.05%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

24.72%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

24.33%

+20.86%