Сравнение XES с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XES и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -2.56% против 12.45% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и XLF
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
XES vs. XLF — Ранг доходности на риск
XES
XLF
Сравнение XES c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.05 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.19 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.05 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 0.16 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.05 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.56 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между XES и XLF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и XLF
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XES и XLF
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -82.69% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -14.79% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -25.81% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -42.86% | -48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -11.89% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -20.10% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 4.96% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и XLF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 4.76% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 11.45% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 19.25% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 18.69% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 22.18% | +23.01% |