Сравнение XES с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Tema Electrification ETF (VOLT).
XES и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XES и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.93% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и VOLT
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
XES vs. VOLT — Ранг доходности на риск
XES
VOLT
Сравнение XES c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.93 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.60 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 6.40 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 19.96 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.93 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.17 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между XES и VOLT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VOLT
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VOLT
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -23.40% | -72.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -10.00% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -3.52% | -69.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -5.56% | -48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 3.21% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VOLT
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 9.05% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 15.74% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 21.48% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 23.85% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 23.85% | +21.34% |