Сравнение VOLT с ZAP
VOLT (Tema Electrification ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index. VOLT is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 28.84% for ZAP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у ZAP с доходностью 15.14%.
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 25.92% | -0.54% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 21.84% | 1.26% |
Correlation
The correlation between VOLT and ZAP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between VOLT and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. ZAP — Ранг доходности на риск
VOLT
ZAP
Сравнение VOLT c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 1.92 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 2.62 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 4.01 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 10.25 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.92 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и ZAP
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -12.38% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -7.23% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -2.57% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.83% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и ZAP
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.28% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 11.74% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 15.13% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.91% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.91% | +7.20% |
Сравнение комиссий VOLT и ZAP
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и ZAP
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ZAP в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and ZAP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (7.84%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 28.84% for ZAP. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.33% for VOLT.
VOLT is categorized as Energy Equities, while ZAP is Utilities Equities. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.50% for ZAP.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор