PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 45.00% for XLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и XLE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%-6.34%

Correlation

The correlation between VOLT and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.15

The correlation between VOLT and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOLT и XLE

Секторы
VOLT
XLE

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%

-

Энергетика

5.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
XLE

-

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
XLE

-

Технологии

VOLT
11.0%
XLE

-

Энергетика

VOLT
5.0%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
XLE

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

XLE

-

Здравоохранение

VOLT

-

XLE

-

Недвижимость

VOLT

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с FMTM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VOLT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.21

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.84

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

3.75

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

10.92

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.21

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.31

+1.18

Просадки

Сравнение просадок VOLT и XLE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-71.26%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.05%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.15%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-17.98%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.14%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и XLE

Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.84% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.25%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

16.58%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

20.53%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

26.02%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

29.59%

-5.48%

Сравнение комиссий VOLT и XLE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и XLE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 45.00% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.08% for XLE.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор