PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

VOLT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и XLE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-8.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий VOLT и XLE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

VOLT
Tema Electrification ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VOLT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.42

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.84

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.14

1.96

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.19

5.16

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.42

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.32

+0.79

Корреляция

Корреляция между VOLT и XLE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и XLE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и XLE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-71.26%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-18.79%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-2.08%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-18.05%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.14%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и XLE

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.05%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.94%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

24.93%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

26.06%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

29.48%

-5.63%