PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOLT (Tema Electrification ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. VOLT is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 41.33% vs 38.22% for XLE. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.95%.

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам VOLT и XLE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%-8.60%

Correlation

The correlation between VOLT and XLE is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.11

The correlation between VOLT and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOLT и XLE

Секторы
VOLT
XLE

Промышленность

50.4%

-

Коммунальные услуги

28.2%

-

Технологии

14.1%

-

Энергетика

4.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
50.4%
XLE

-

Коммунальные услуги

VOLT
28.2%
XLE

-

Технологии

VOLT
14.1%
XLE

-

Энергетика

VOLT
4.7%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

VOLT
2.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

VOLT
1.4%
XLE

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

XLE

-

Здравоохранение

VOLT

-

XLE

-

Недвижимость

VOLT

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с NUKZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VOLT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOLT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.82

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.38

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.56

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

6.80

+2.19

VOLT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и XLE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-71.26%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.98%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.73%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-17.93%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.64%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и XLE

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

6.16%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

16.48%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

21.12%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

25.76%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

29.58%

-4.11%

Сравнение комиссий VOLT и XLE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и XLE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs 38.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs 38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.34% for VOLT.

VOLT is categorized as Global Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор