Сравнение VOLT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VOLT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 18.37% | 25.92% | -8.86% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | -3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
VOLT
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и IVV
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
VOLT vs. IVV — Ранг доходности на риск
VOLT
IVV
Сравнение VOLT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 0.97 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.49 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.53 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 7.32 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.97 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.42 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и IVV
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.39% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и IVV
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -55.25% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -12.06% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -6.26% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -10.85% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.53% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и IVV
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.30% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.45% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 18.31% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.89% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.04% | +5.81% |