PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VOLT is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 28.00% for IVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и IVV

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%-3.27%

Correlation

The correlation between VOLT and IVV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between VOLT and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и IVV

Секторы
VOLT
IVV

Промышленность

48.1%
8.3%

Коммунальные услуги

31.2%
2.4%

Технологии

11.0%
35.6%

Энергетика

5.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Финансовые услуги

0.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

VOLT
48.1%
IVV
8.3%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
IVV
2.4%

Технологии

VOLT
11.0%
IVV
35.6%

Энергетика

VOLT
5.0%
IVV
3.5%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
IVV
10.1%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
IVV
11.8%

Сырьевые материалы

VOLT

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

IVV
4.9%

Здравоохранение

VOLT

-

IVV
8.5%

Недвижимость

VOLT

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с XLEVOLT с FMTM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VOLT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

2.39

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.25

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.38

3.17

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.55

14.71

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.45

+1.04

Просадки

Сравнение просадок VOLT и IVV

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-55.25%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.89%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.76%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.78%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.91%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и IVV

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

2.87%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

8.90%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

11.80%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.88%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

18.05%

+6.06%

Сравнение комиссий VOLT и IVV

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и IVV

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and IVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 28.00% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.03% for IVV.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор