PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. VOLT is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 37.15% for PAVE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и PAVE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%-10.63%

Correlation

The correlation between VOLT and PAVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between VOLT and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и PAVE

Секторы
VOLT
PAVE

Промышленность

48.1%
74.8%

Коммунальные услуги

31.2%
3.2%

Технологии

11.0%
1.1%

Энергетика

5.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
PAVE
3.2%

Технологии

VOLT
11.0%
PAVE
1.1%

Энергетика

VOLT
5.0%
PAVE
0.2%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
PAVE

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
PAVE

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

PAVE
0.3%

Здравоохранение

VOLT

-

PAVE

-

Недвижимость

VOLT

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с IVVVOLT с XLEVOLT с FMTM
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

VOLT vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.99

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.82

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

3.13

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

11.50

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.99

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.68

+0.81

Просадки

Сравнение просадок VOLT и PAVE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-44.08%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.91%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.82%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.24%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и PAVE

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.42%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

15.17%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

18.84%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

21.60%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

24.38%

-0.27%

Сравнение комиссий VOLT и PAVE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и PAVE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and PAVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 37.15% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 37.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while PAVE is Utilities Equities. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.47% for PAVE.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор