Сравнение XES с VAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Valaris Limited (VAL).
XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XES и VAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | -5.69% |
VAL Valaris Limited | 94.52% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 51.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 42.33%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 94.52%.
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
VAL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 94.52%
- 6 месяцев
- 101.03%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. VAL — Ранг доходности на риск
XES
VAL
Сравнение XES c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.31 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.06 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 5.15 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 15.92 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.67 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XES и VAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VAL
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VAL
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -63.82% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -28.79% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.51% | -4.11% | -68.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -19.15% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 9.32% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VAL
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.76%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 14.50% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 47.03% | -24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 65.32% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 50.18% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.20% | 50.18% | -4.98% |