PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XES и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -2.56% против 15.90% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XES и SPYG

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XES vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.75

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.81

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.32

-0.40

Корреляция

Корреляция между XES и SPYG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и SPYG

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XES и SPYG

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XESSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-67.63%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-13.76%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-32.67%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-32.67%

-58.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-9.06%

-64.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-24.48%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.55%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и SPYG

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.32%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

12.90%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

22.42%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

21.13%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

20.57%

+24.62%