PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XES и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -2.56% против 8.45% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XES и SPYD

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XES vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.49

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.78

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.59

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

2.09

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.49

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.45

-0.53

Корреляция

Корреляция между XES и SPYD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и SPYD

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XES и SPYD

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XESSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-46.42%

-49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-12.35%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-22.25%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-46.42%

-44.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-4.70%

-68.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-6.24%

-47.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.47%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и SPYD

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

3.03%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

8.61%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

15.67%

+24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

16.24%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

19.80%

+25.39%