- ISIN
- US73937B7047
- CUSIP
- 46138E164
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Energy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $107M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) прибавил 32.4% с начала года. Текущая цена акции PSCE — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) показал доход в 32.36% с начала года и 45.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCE составила -2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- -2.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PSCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSCE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -31.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.28% | 9.84% | 10.75% | 3.93% | -7.53% | -3.47% | 32.36% | ||||||
| 2025 | -1.47% | -9.56% | -2.29% | -17.54% | 6.54% | 6.21% | 2.22% | 5.43% | 2.36% | 1.15% | 1.23% | -0.84% | -9.00% |
| 2024 | -2.92% | 2.55% | 8.00% | -3.66% | 3.91% | -5.48% | 7.55% | -7.27% | -5.94% | -2.14% | 10.60% | -8.51% | -5.47% |
| 2023 | 5.99% | -4.82% | -9.02% | -1.83% | -8.35% | 14.46% | 16.71% | 1.39% | 2.35% | -5.98% | -2.89% | 0.53% | 5.07% |
| 2022 | 10.24% | 13.64% | 14.68% | -2.30% | 15.73% | -22.93% | 14.25% | -0.50% | -13.32% | 28.05% | -0.09% | -5.95% | 48.45% |
| 2021 | 15.49% | 25.25% | -0.58% | -3.01% | 16.67% | 12.51% | -15.82% | -3.68% | 17.22% | 6.56% | -12.93% | -0.99% | 59.85% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Energy ETF has an annualized alpha of -11.98%, beta of 1.34, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2010.
- This ETF participated in 168.31% of S&P 500 Index downside but only 99.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.98%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 99.44%
- Участие в снижении
- 168.31%
Комиссия
Комиссия PSCE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCE имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.46 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.92 | +0.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.03 | $0.82 | $1.34 | $0.87 | $0.16 | $0.19 | $0.05 | $0.10 | $0.03 | $0.23 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Energy ETF показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Energy ETF составляет 76.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -96.21%апр. 2020 г. | 5y 9mo | — | 11y 12moиюль 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -40.71%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 1y 9mo | 1y 11moиюль 2011 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -22.79%авг. 2010 г. | 4mo 1d | 2mo 11d | 6mo 12dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.36%июнь 2011 г. | 2mo 8d | 1mo 9d | 3mo 17dапр. 2011 г. - июль 2011 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.41%февр. 2014 г. | 3mo 17d | 27d | 4mo 14dокт. 2013 г. - март 2014 г. |
Показатели просадок
| PSCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -56.78% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.10% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -18.90% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -25.43% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -33.92% | -56.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.48% | -3.21% | -73.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.87% | -10.71% | -48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.04% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCE
Добавьте Invesco S&P SmallCap Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCE