- ISIN
- US73937B7047
- CUSIP
- 46138E164
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Energy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $99M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) прибавил 31.7% с начала года. Текущая цена акции PSCE — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) показал доход в 31.68% с начала года и 44.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCE составила -2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 31.68%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- -2.40%
- Всё время*
- -4.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSCE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -31.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.28% | 9.84% | 10.75% | 3.93% | -7.53% | -5.51% | 4.91% | -3.13% | 31.68% | ||||
| 2025 | -1.47% | -9.56% | -2.29% | -17.54% | 6.54% | 6.21% | 2.22% | 5.43% | 2.36% | 1.15% | 1.23% | -0.84% | -9.00% |
| 2024 | -2.92% | 2.55% | 8.00% | -3.66% | 3.91% | -5.48% | 7.55% | -7.27% | -5.94% | -2.14% | 10.60% | -8.51% | -5.47% |
| 2023 | 5.99% | -4.82% | -9.02% | -1.83% | -8.35% | 14.46% | 16.71% | 1.39% | 2.35% | -5.98% | -2.89% | 0.53% | 5.07% |
| 2022 | 10.24% | 13.64% | 14.68% | -2.30% | 15.73% | -22.93% | 14.25% | -0.50% | -13.32% | 28.05% | -0.09% | -5.95% | 48.45% |
| 2021 | 15.49% | 25.25% | -0.58% | -3.01% | 16.67% | 12.51% | -15.82% | -3.68% | 17.22% | 6.56% | -12.93% | -0.99% | 59.85% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Energy ETF has an annualized alpha of -12.19%, beta of 1.33, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2010.
- This ETF participated in 169.11% of S&P 500 Index downside but only 97.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.19%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 97.66%
- Участие в снижении
- 169.11%
Комиссия
Комиссия PSCE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCE имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.58 | -2.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.03 | $0.82 | $1.34 | $0.87 | $0.16 | $0.19 | $0.05 | $0.10 | $0.03 | $0.23 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Energy ETF показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Energy ETF составляет 76.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.21%апр. 2020 г. | 5y 9mo | — | 12y 1moиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-40.71%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 1y 9mo | 1y 11moиюль 2011 г. - июль 2013 г. | — |
-22.79%авг. 2010 г. | 4mo 1d | 2mo 11d | 6mo 12dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
-17.36%июнь 2011 г. | 2mo 8d | 1mo 9d | 3mo 17dапр. 2011 г. - июль 2011 г. | — |
-13.41%февр. 2014 г. | 3mo 17d | 27d | 4mo 14dокт. 2013 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| PSCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -56.78% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -9.10% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -18.90% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -25.43% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -33.92% | -56.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -0.17% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -10.69% | -48.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.14% | +3.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCE
Добавьте Invesco S&P SmallCap Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCE