Сравнение PSCE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
PSCE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -0.97% против 11.67% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и IEO
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
PSCE vs. IEO — Ранг доходности на риск
PSCE
IEO
Сравнение PSCE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.35 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.33 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и IEO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и IEO
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IEO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и IEO
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -79.17% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -21.95% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -31.46% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -75.00% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -6.43% | -69.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -26.42% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 7.07% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и IEO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.35% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 17.66% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 30.67% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 30.64% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 34.94% | +8.50% |