PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCE с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и IEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -0.97% против 11.67% соответственно.


PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Energy ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий PSCE и IEO

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.


Доходность на риск

PSCE vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCEIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.40

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.35

+1.51

PSCE vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCEIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.17

-0.26

Корреляция

Корреляция между PSCE и IEO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и IEO

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IEO в 1.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и IEO

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEO.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCEIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-79.17%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-21.95%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-31.46%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-75.00%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-6.43%

-69.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-26.42%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

7.07%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и IEO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCEIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.35%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

17.66%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

30.67%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

30.64%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

34.94%

+8.50%