PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -1.45%/yr vs 10.42%/yr for IEO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 34.59%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -1.45% против 10.42% соответственно.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between PSCE and IEO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.88

The correlation between PSCE and IEO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCE и IEO

Секторы
PSCE
IEO

Энергетика

98.6%
99.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PSCE
98.6%
IEO
99.3%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
IEO
0.7%

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
IEO

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

IEO

-

Здравоохранение

PSCE

-

IEO

-

Промышленность

PSCE

-

IEO

-

Недвижимость

PSCE

-

IEO

-

Технологии

PSCE

-

IEO

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с SPYPSCE с VBPSCE с FENY
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

PSCE vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.61

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.12

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

2.82

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

7.63

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.61

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PSCE и IEO

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-79.17%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-14.30%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-31.46%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-31.46%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-75.00%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-7.30%

-67.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-26.27%

-32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.28%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и IEO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 7.96%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.32%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

19.86%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

25.15%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

30.54%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

35.00%

+8.26%

Сравнение комиссий PSCE и IEO

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и IEO

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and IEO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to PSCE (7.96%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.42% vs -1.45% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.42% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.84% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.42% for IEO.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор