Сравнение PSCE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
PSCE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.66% против 11.65% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и XLE
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
PSCE vs. XLE — Ранг доходности на риск
PSCE
XLE
Сравнение PSCE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.96 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 5.16 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.32 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и XLE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и XLE
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и XLE
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -71.26% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -18.79% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -26.04% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -66.81% | -23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -2.08% | -72.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -18.05% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 7.14% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и XLE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.05% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 13.94% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 24.93% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 26.06% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 29.48% | +13.96% |