Сравнение PSCE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
PSCE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или XLE.
Корреляция
Корреляция между PSCE и XLE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и XLE
Основные характеристики
PSCE:
-0.98
XLE:
-0.47
PSCE:
-1.32
XLE:
-0.47
PSCE:
0.82
XLE:
0.93
PSCE:
-0.41
XLE:
-0.58
PSCE:
-2.31
XLE:
-1.57
PSCE:
15.61%
XLE:
7.43%
PSCE:
36.89%
XLE:
25.03%
PSCE:
-96.21%
XLE:
-71.54%
PSCE:
-85.95%
XLE:
-15.12%
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -12.77% против 3.94% соответственно.
PSCE
-28.03%
-18.54%
-27.70%
-37.03%
21.26%
-12.77%
XLE
-4.42%
-12.50%
-8.07%
-12.70%
23.70%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и XLE
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCE и XLE
PSCE
XLE
Сравнение PSCE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и XLE
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XLE в 3.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.56% | 1.70% | 2.57% | 1.71% | 0.46% | 0.87% | 0.13% | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.81% | 0.29% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.52% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и XLE
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и XLE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.