PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -1.45%/yr vs 10.22%/yr for XLE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.45% против 10.22% соответственно.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between PSCE and XLE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.85

The correlation between PSCE and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCE и XLE

Секторы
PSCE
XLE

Энергетика

98.6%
100.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PSCE
98.6%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
XLE

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

XLE

-

Здравоохранение

PSCE

-

XLE

-

Промышленность

PSCE

-

XLE

-

Недвижимость

PSCE

-

XLE

-

Технологии

PSCE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPYPSCE с FENY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

PSCE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.84

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.75

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

10.92

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.31

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PSCE и XLE

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-71.26%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.05%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-20.14%

-24.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-26.04%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-66.81%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-6.15%

-68.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-17.98%

-40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и XLE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.96% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.25%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

16.58%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

20.53%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

26.02%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

29.59%

+13.67%

Сравнение комиссий PSCE и XLE

PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и XLE

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and XLE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to PSCE (7.96%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs -1.45% for PSCE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.84% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.08% for XLE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор