Сравнение PSCE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSCE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или SPY.
Корреляция
Корреляция между PSCE и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и SPY
Основные характеристики
PSCE:
-0.98
SPY:
0.48
PSCE:
-1.32
SPY:
0.81
PSCE:
0.82
SPY:
1.12
PSCE:
-0.41
SPY:
0.51
PSCE:
-2.31
SPY:
2.13
PSCE:
15.61%
SPY:
4.46%
PSCE:
36.89%
SPY:
20.00%
PSCE:
-96.21%
SPY:
-55.19%
PSCE:
-85.95%
SPY:
-12.38%
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.77% против 11.67% соответственно.
PSCE
-28.03%
-18.54%
-27.70%
-37.03%
21.26%
-12.77%
SPY
-8.37%
-6.73%
-6.77%
7.24%
15.33%
11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и SPY
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCE и SPY
PSCE
SPY
Сравнение PSCE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и SPY
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.56% | 1.70% | 2.57% | 1.71% | 0.46% | 0.87% | 0.13% | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.81% | 0.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и SPY
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и SPY
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.