Сравнение PSCE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
PSCE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCE показывает доходность 38.25%, а XOP немного выше – 39.04%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -0.97% против 5.87% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и XOP
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
PSCE vs. XOP — Ранг доходности на риск
PSCE
XOP
Сравнение PSCE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.48 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.51 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.90 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и XOP
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и XOP
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -90.27% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -23.81% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -34.98% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -82.61% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -35.01% | -40.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -42.64% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 7.33% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и XOP
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.36% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 19.57% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 33.73% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 34.12% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 40.29% | +3.15% |