PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -1.45%/yr vs 11.30%/yr for VB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -1.45% против 11.30% соответственно.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between PSCE and VB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PSCE and VB has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCE и VB

Секторы
PSCE
VB

Энергетика

98.6%
4.7%

Сырьевые материалы

1.4%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

20.8%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Энергетика

PSCE
98.6%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
VB
4.8%

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
VB
12.6%

Коммуникационные услуги

PSCE

-

VB
3.1%

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

VB
11.3%

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

VB
3.4%

Здравоохранение

PSCE

-

VB
11.1%

Промышленность

PSCE

-

VB
20.8%

Недвижимость

PSCE

-

VB
7.6%

Технологии

PSCE

-

VB
17.2%

Коммунальные услуги

PSCE

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

PSCE vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.78

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.22

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

11.87

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.44

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PSCE и VB

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-59.56%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.98%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-25.36%

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-28.15%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-42.05%

-48.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-0.65%

-74.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-8.44%

-50.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.43%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и VB

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.42%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

11.72%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

16.28%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

20.74%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

21.42%

+21.84%

Сравнение комиссий PSCE и VB

PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и VB

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and VB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs -1.45% for PSCE. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

PSCE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.19% for VB.

PSCE is categorized as Energy Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.05% for VB.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор