Сравнение PSCE с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCE и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -0.66% против 10.51% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и VB
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
PSCE vs. VB — Ранг доходности на риск
PSCE
VB
Сравнение PSCE c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.41 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 5.97 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и VB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и VB
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и VB
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -59.56% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -14.29% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -28.15% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -42.05% | -48.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -6.08% | -68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -8.49% | -50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.32% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и VB
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.84% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 12.60% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 21.86% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 20.78% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 21.40% | +22.04% |