PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с OILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с OILT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).

XES и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и OILT

2026 (YTD)202520242023
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%-0.96%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 39.21%, а OILT немного выше – 39.42%.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с AALOILT с USOOILT с XLEOILT с SPY

Сравнение комиссий XES и OILT

И XES, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF

Доходность на риск

XES vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESOILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.42

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.36

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.77

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.51

-0.59

Корреляция

Корреляция между XES и OILT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и OILT

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности OILT в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и OILT

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и OILT.

Загрузка...

Показатели просадок

XESOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-35.21%

-60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-24.58%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-5.91%

-67.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-13.24%

-40.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

8.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и OILT

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.45%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

18.97%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

34.66%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

28.40%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

28.40%

+16.79%