PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с OILT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XES returned 79.49% vs 29.05% for OILT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XES и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у OILT с доходностью 23.87%.

XES

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.19%
С начала года
39.22%
6 месяцев
40.00%
1 год
79.49%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.58%
10 лет*
-3.65%

OILT

1 день
0.51%
1 месяц
-9.15%
С начала года
23.87%
6 месяцев
25.26%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и OILT

2026 (YTD)202520242023
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.22%5.89%-5.44%0.02%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		23.87%-3.30%0.87%0.13%

Correlation

The correlation between XES and OILT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between XES and OILT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и OILT

Секторы
XES
OILT

Энергетика

97.1%
94.1%

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.9%

Энергетика

XES
97.1%
OILT
94.1%

Промышленность

XES
2.9%
OILT

-

Сырьевые материалы

XES

-

OILT

-

Коммуникационные услуги

XES

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

OILT

-

Финансовые услуги

XES

-

OILT

-

Здравоохранение

XES

-

OILT

-

Недвижимость

XES

-

OILT

-

Технологии

XES

-

OILT

-

Коммунальные услуги

XES

-

OILT
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

XES vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.04

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.52

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

1.59

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

4.62

+14.14

XES vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и OILT

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-35.21%

-60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-18.38%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.11%

-16.41%

-56.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.40%

-12.93%

-41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.32%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и OILT

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.91%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

21.27%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

28.27%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

28.76%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.96%

28.76%

+16.20%

Сравнение комиссий XES и OILT

И XES, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и OILT

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OILT в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.66%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.15%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and OILT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (10.30%) compared to OILT (8.91%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, XES leads with 79.49% vs 29.05% for OILT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 79.49% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES and OILT have the same expense ratio: 0.35% per year.

OILT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.15% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Texas Capital.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор