PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XES returned 97.14% vs 47.26% for OILT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XES и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у OILT с доходностью 35.33%.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и OILT

2026 (YTD)202520242023
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%-0.96%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between XES and OILT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between XES and OILT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и OILT

Секторы
XES
OILT

Энергетика

97.5%
94.2%

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

XES
97.5%
OILT
94.2%

Промышленность

XES
2.5%
OILT

-

Сырьевые материалы

XES

-

OILT

-

Коммуникационные услуги

XES

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

OILT

-

Финансовые услуги

XES

-

OILT

-

Здравоохранение

XES

-

OILT

-

Недвижимость

XES

-

OILT

-

Технологии

XES

-

OILT

-

Коммунальные услуги

XES

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

XES vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.70

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.25

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

3.44

+6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

8.37

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.70

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.42

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XES и OILT

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-35.21%

-60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-13.79%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-8.67%

-62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-12.93%

-41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.66%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и OILT

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.22%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.94%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

21.13%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

28.09%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

28.72%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

28.72%

+16.32%

Сравнение комиссий XES и OILT

И XES, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и OILT

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and OILT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to XES (8.22%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, XES leads with 97.14% vs 47.26% for OILT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 97.14% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES and OILT have the same expense ratio: 0.35% per year.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.12% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Texas Capital.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор