PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 47.26% vs 45.00% for XLE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности OILT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и XLE

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-1.05%

Correlation

The correlation between OILT and XLE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between OILT and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и XLE

Секторы
OILT
XLE

Энергетика

94.2%
100.0%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

OILT

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

XLE

-

Финансовые услуги

OILT

-

XLE

-

Здравоохранение

OILT

-

XLE

-

Промышленность

OILT

-

XLE

-

Недвижимость

OILT

-

XLE

-

Технологии

OILT

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с USOOILT с AALOILT с MSFTOILT с MPC
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

OILT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.21

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.84

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.75

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

10.92

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Просадки

Сравнение просадок OILT и XLE

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-71.26%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.05%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-6.15%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-17.98%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.14%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и XLE

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.25%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

16.58%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

20.53%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

26.02%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

29.59%

-0.87%

Сравнение комиссий OILT и XLE

OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и XLE

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OILT and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 45.00% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.43% for OILT.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор