Сравнение OILT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
OILT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и XLE
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
OILT vs. XLE — Ранг доходности на риск
OILT
XLE
Сравнение OILT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.23 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OILT и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и XLE
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и XLE
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -71.26% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -18.79% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.74% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -18.05% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.15% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и XLE
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.45% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 14.46% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 25.21% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 26.09% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 29.50% | -1.10% |