PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, OILT returned 35.09% vs -20.04% for MSFT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OILT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и MSFT

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%-3.30%0.87%0.13%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%1.46%

Correlation

The correlation between OILT and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MPC
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

OILT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.74

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.91

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.58

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

-1.08

+5.66

OILT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILT и MSFT

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-69.38%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-34.50%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-25.54%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-21.80%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

18.60%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и MSFT

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

10.80%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

24.46%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

27.35%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

27.05%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

27.18%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и MSFT

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to OILT (7.30%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs MSFT's -69.38%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор