PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, OILT returned 47.26% vs -6.96% for MSFT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OILT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и MSFT

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%0.67%

Correlation

The correlation between OILT and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.01

The correlation between OILT and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MPC
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

OILT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.28

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.21

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.21

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

-0.44

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.28

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Просадки

Сравнение просадок OILT и MSFT

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-69.38%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-33.91%

+20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-20.67%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-21.78%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

15.95%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и MSFT

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.94% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

9.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

22.34%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

25.12%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

26.63%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

27.04%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и MSFT

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs MSFT's -69.38%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор