Сравнение OILT с MSFT

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OILT и MSFT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MSFT в 0.94%

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MSFT.

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.