PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с AAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с AAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while AAL (American Airlines Group Inc.) is a stock. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 16.46% for AAL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OILT и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -13.24%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAL

1 день
-1.99%
1 месяц
7.52%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-7.25%
1 год
16.46%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
-7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и AAL

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
AAL
American Airlines Group Inc.		-13.24%-12.05%26.86%-4.25%

Correlation

The correlation between OILT and AAL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between OILT and AAL has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

American Airlines Group Inc.

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с MSFTOILT с MPC
Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с HMC

Доходность на риск

OILT vs. AAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTAALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.34

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.86

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

0.44

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

1.04

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. AAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AAL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTAALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.34

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок OILT и AAL

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и AAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTAALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-97.20%

+61.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-37.39%

+23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-77.59%

+68.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-60.43%

+47.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

15.92%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и AAL

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 9.95%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTAALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

14.87%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

33.87%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

48.91%

-20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

48.04%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

52.99%

-24.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и AAL

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and AAL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAL has higher volatility (14.87%) compared to OILT (9.95%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs AAL's -97.20%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и AAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор