PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с AAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILT с AAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Airlines Group Inc. (AAL).

OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OILT и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и AAL

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%
AAL
American Airlines Group Inc.		-27.40%-12.05%26.86%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -27.40%.

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAL

1 день
3.63%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-27.40%
6 месяцев
-1.24%
1 год
8.06%
3 года*
-8.96%
5 лет*
-14.15%
10 лет*
-11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

American Airlines Group Inc.

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с SPYOILT с USOOILT с MPC
Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с VOO

Доходность на риск

OILT vs. AAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTAALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.15

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.63

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.15

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

0.42

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. AAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AAL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTAALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.15

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.04

+0.55

Корреляция

Корреляция между OILT и AAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и AAL

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%

Просадки

Сравнение просадок OILT и AAL

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и AAL.

Загрузка...

Показатели просадок

OILTAALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-97.20%

+61.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-37.39%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-81.25%

+75.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-60.27%

+47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

13.16%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и AAL

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILTAALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

14.23%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

33.38%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

55.39%

-20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

47.71%

-19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

52.71%

-24.31%