- Эмитент
- Texas Capital
- Дата выпуска
- 20 дек. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) прибавил 35.3% с начала года. Текущая цена акции OILT — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) показал доход в 35.33% с начала года и 47.26% за последние 12 месяцев.
Texas Capital Texas Oil Index ETF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OILT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OILT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.96% | 11.01% | 17.56% | -2.53% | -9.17% | 5.57% | 35.33% | ||||||
| 2025 | 0.20% | -0.50% | 1.42% | -18.35% | 2.75% | 5.89% | 4.91% | 5.53% | -2.87% | -4.58% | 6.72% | -1.70% | -3.30% |
| 2024 | -3.45% | 6.10% | 11.19% | -0.61% | -0.12% | -3.21% | 0.37% | -2.23% | -7.92% | 2.15% | 6.61% | -6.34% | 0.87% |
| 2023 | -0.16% | -0.16% |
Метрики бенчмарка
Texas Capital Texas Oil Index ETF has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.67, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2023.
- This ETF captured 27.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -31.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 27.34%
- Участие в снижении
- -31.34%
Комиссия
Комиссия OILT составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILT имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OILT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 13.52 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Capital Texas Oil Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.72 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.43% | 3.12% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Capital Texas Oil Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Capital Texas Oil Index ETF показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка Texas Capital Texas Oil Index ETF составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -35.21%апр. 2025 г. | 12mo 2d | 10mo 25d | 1y 10moапр. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.79%апр. 2026 г. | 18d | — | 2mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -9.40%янв. 2024 г. | 23d | 1mo 12d | 2mo 5dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.46%март 2026 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.43%март 2024 г. | 0s | 2d | 2dмарт 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| OILT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -56.78% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -9.10% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.74% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -10.72% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 1.97% | +3.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OILT
Добавьте Texas Capital Texas Oil Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OILT