- Эмитент
- Texas Capital
- Дата выпуска
- 20 дек. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $14M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $69.43K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) прибавил 26.5% с начала года. Текущая цена акции OILT — $29.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) показал доход в 26.50% с начала года и 32.12% за последние 12 месяцев.
Texas Capital Texas Oil Index ETF
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OILT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OILT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.96% | 11.01% | 17.56% | -2.53% | -9.17% | -7.00% | 12.53% | -5.72% | 26.50% | ||||
| 2025 | 0.20% | -0.50% | 1.42% | -18.35% | 2.75% | 5.89% | 4.91% | 5.53% | -2.87% | -4.58% | 6.72% | -1.70% | -3.30% |
| 2024 | -3.45% | 6.10% | 11.19% | -0.61% | -0.12% | -3.21% | 0.37% | -2.23% | -7.92% | 2.15% | 6.61% | -6.34% | 0.87% |
| 2023 | 0.13% | 0.13% |
Метрики бенчмарка
Texas Capital Texas Oil Index ETF has an annualized alpha of 0.34%, beta of 0.59, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2023.
- This ETF captured 18.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 18.74%
- Участие в снижении
- -25.42%
Комиссия
Комиссия OILT составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILT имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 10.58 | -6.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Capital Texas Oil Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.72 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Capital Texas Oil Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Capital Texas Oil Index ETF показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка Texas Capital Texas Oil Index ETF составляет 14.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.21%апр. 2025 г. | 12mo 2d | 10mo 25d | 1y 10moапр. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.72%июль 2026 г. | 3mo 3d | — | 4mo 9dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-9.40%янв. 2024 г. | 23d | 1mo 12d | 2mo 5dдек. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-2.46%март 2026 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-1.43%март 2024 г. | 1d | 2d | 2dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| OILT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -56.78% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -9.10% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -0.17% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.69% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.14% | +5.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OILT
Добавьте Texas Capital Texas Oil Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OILT