PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с GOLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and GOLDX (Gabelli Gold Fund) are both funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while GOLDX is a Precious Metals fund managed by Gabelli. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 64.12% for GOLDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 1.51%/yr for GOLDX.

Доходность

Сравнение доходности OILT и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у GOLDX с доходностью -0.92%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLDX

1 день
-3.45%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
6.51%
1 год
64.12%
3 года*
44.39%
5 лет*
20.24%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и GOLDX

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-0.92%165.59%14.92%-0.66%

Correlation

The correlation between OILT and GOLDX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.08

The correlation between OILT and GOLDX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFTOILT с MPC
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с BTC-USDGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с SPYGOLDX с LQDT

Доходность на риск

OILT vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTGOLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.53

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.92

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.04

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

5.39

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLDX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OILT и GOLDX

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и GOLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-73.40%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-31.96%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-27.39%

+18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-34.50%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

12.02%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и GOLDX

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 9.95%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

14.72%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

35.65%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

42.53%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

32.56%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

32.13%

-3.43%

Сравнение комиссий OILT и GOLDX

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и GOLDX

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GOLDX в 15.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GOLDX
Gabelli Gold Fund		15.72%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and GOLDX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (14.72%) compared to OILT (9.95%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs GOLDX's -73.40%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и GOLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор