Сравнение OILT с USO
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 97.20% for USO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности OILT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам OILT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -3.45% |
Correlation
The correlation between OILT and USO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between OILT and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. USO — Ранг доходности на риск
OILT
USO
Сравнение OILT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.79 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 9.00 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок OILT и USO
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -98.19% | +62.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -20.39% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -85.45% | +76.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -75.30% | +62.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 10.84% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и USO
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 9.95%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 14.97% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 38.35% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 44.32% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 36.09% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 39.00% | -10.30% |
Сравнение комиссий OILT и USO
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и USO
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and USO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to OILT (9.95%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 49.01% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for USO.
OILT is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Texas Capital and USCF. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор