PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и NVIDIA Corporation (NVDA).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XES и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -2.56% против 69.75% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

XES vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.45

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.14

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.08

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.73

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.29

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

1.40

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.61

-0.70

Корреляция

Корреляция между XES и NVDA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и NVDA

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок XES и NVDA

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

XESNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-89.72%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-20.21%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-66.34%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-66.34%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-15.10%

-58.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-36.40%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

8.05%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и NVDA

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.43%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

25.79%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

41.42%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

51.72%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

49.84%

-4.65%