Сравнение XES с NINE
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while NINE (Nine Energy Service, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XES returned 14.16%/yr vs 36.05%/yr for NINE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XES и NINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 53.45%, что значительно ниже, чем у NINE с доходностью 3,122.45%.
XES
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- 103.89%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- -3.10%
NINE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 3,122.45%
- 6 месяцев
- 2,321.74%
- 1 год
- 2,183.72%
- 3 года*
- 50.78%
- 5 лет*
- 36.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XES и NINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 53.45% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -51.00% |
NINE Nine Energy Service, Inc. | 3,122.45% | -69.13% | -58.21% | -81.56% | 1,353.00% | -63.24% | -65.22% | -65.31% | -13.64% |
Correlation
The correlation between XES and NINE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between XES and NINE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. NINE — Ранг доходности на риск
XES
NINE
Сравнение XES c NINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | NINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 4.07 | -2.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | 32.87 | -22.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | 54.01 | -25.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | NINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.82 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.02 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XES и NINE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке NINE в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и NINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | NINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -99.19% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -72.93% | +63.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -93.81% | +47.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -98.06% | +52.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | -71.48% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.36% | -80.17% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 43.79% | -40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и NINE
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.46%, в то время как у Nine Energy Service, Inc. (NINE) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | NINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 10.36% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 269.20% | -248.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 1,318.78% | -1,288.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 594.70% | -555.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 465.49% | -420.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и NINE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как NINE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.10% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and NINE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NINE has higher volatility (10.36%) compared to XES (8.46%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs NINE's -99.19%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и NINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор