PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с NINE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с NINE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nine Energy Service, Inc. (NINE).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XES и NINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и NINE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-51.00%
NINE
Nine Energy Service, Inc.		2,214.15%-69.13%-58.21%-81.56%1,353.00%-63.24%-65.22%-65.31%-13.64%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно ниже, чем у NINE с доходностью 2,214.15%.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

NINE

1 день
-2.44%
1 месяц
1,264.49%
С начала года
2,214.15%
6 месяцев
1,175.10%
1 год
601.75%
3 года*
12.89%
5 лет*
28.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Nine Energy Service, Inc.

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с NINE:
NINE с KLXENINE с IRENNINE с QYLDNINE с SRE

Доходность на риск

XES vs. NINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NINE
Ранг доходности на риск NINE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c NINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESNINEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.49

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

17.54

-15.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.24

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

7.51

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

10.84

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. NINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NINE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и NINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESNINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.49

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между XES и NINE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и NINE

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как NINE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
NINE
Nine Energy Service, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и NINE

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке NINE в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и NINE.

Загрузка...

Показатели просадок

XESNINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-99.19%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-72.93%

+45.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-98.06%

+52.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-79.52%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-80.28%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

52.26%

-43.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и NINE

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у Nine Energy Service, Inc. (NINE) волатильность равна 263.94%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESNINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

263.94%

-256.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

274.35%

-252.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

1,319.84%

-1,279.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

594.82%

-554.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

470.41%

-425.22%